第六届（2021年）风险管理与金融统计论坛分组报告（四）-计量经济学教育部重点实验室

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简介：	方士奇，南京大学，波动溢出效应在科创 50 指数日内收益波动预测中的应用——基于 GARCH- MIDAS 类模型的分析田志宏，哈尔滨工业大学，基于FFRL模型的股票价格指数预测肖强，兰州财经大学，基于贝叶斯时变VAR模型的中国FCI构建及其应用李晓伟，厦门大学，CMS Spread Options Pricing under the CHH model 程源远，厦门大学，Towards a globalized market: Evidence from co-movement and volatility spillover between Chinese and international crude oil futures markets 黄子璜，中国矿业大学，快速交易对台股期货价格发现的贡献姜佳祺，上海交通大学，商品期货套期保值的动机及其经济结果——基于中国上市公司公告数据的分析
时间：	2021-10-16(Saturday)14:00-17:45
地点：	线上腾讯会议
期数：
主办单位：	厦门大学经济学院、王亚南经济研究院、邹至庄经济研究中心、“计量经济学”教育部重点实验室（厦门大学）、福建省统计科学重点实验室（厦门大学）
承办单位：	厦门大学经济学院金融系、统计学与数据科学系
类型：	独立讲座
联系人信息：
语言：	中文

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